اندیکاتور ای دی ایکس ADX چیست؟

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای برخی افراد، صرفا در مواردی مثل میانگین‌های متحرک، مکدی، RSI و غیره خلاصه می‌شود. اما نمی‌توان از ابزارهایی مانند اندیکاتور ADX به‌سادگی گذشت. ای دی ایکس هم کاربردهای منحصربه‌فرد خود را دارد و می‌توان از آن در تحلیل ارزهای دیجیتال استفاده کرد. اما مزیت این اندیکاتور در چیست؟ در این مطلب از آکادمی گرانمایه، تمرکزمان را روی این اندیکاتور گذاشته‌ایم و قصد داریم با آن بیشتر آشنا شویم و ببینیم استراتژی‌های ترید با اندیکاتور ای دی ایکس چگونه هستند.

اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ای دی ایکس که مخفف کلمات Average Directional Index است و آن را با نام شاخص میانگین جهت‌دار نیز می‌شناسند، ابزاری برای اندازه‌گیری قدرت روند است. پس همین‌جا مشخص شد که تریدرها به چه دلیلی از این ابزار استفاده می‌کنند. آن‌ها برای تعیین قدرت روند قیمت یک دارایی (چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی) از ای دی ایکس بهره می‌برند. به این ترتیب می‌توانند در مورد آینده آن ارز دیجیتال تصمیم بگیرند و بر اساس سیگنال‌هایی که از اندیکاتور دریافت کرده‌اند، اقدام به معامله کنند.

پرواضح است که اگر بتوانیم قدرت روند را تشخیص دهیم، می‌توانیم در همان جهت اقدام به معامله کنیم که این کار با کاهش ریسک و افزایش سود همراه خواهد بود. عملکرد قابل قبول ADX باعث شده است که این ابزار به عنوان یکی از اندیکاتورهای قابل اعتماد برای کاربران تبدیل شود.

حالا سوال این‌جاست که این ابزار چطور می‌تواند قدرت یک روند را اندازه‌گیری کند؟ ای دی ایکس برای انجام این کار، از میانیگن‌های متحرک استفاده می‌کند. در بخش بعد و با بیان فرمول این اندیکاتور، بیشتر توضیح می‌دهیم که ADX چطور کار می‌کند.

مطالب پیشنهادی: اندیکاتور rsi چیست؟

فرمول محاسبه اندیکاتور ای دی ایکس

اندیکاتور ADX یک خط با مقادیری در محدوده ۰ تا ۱۰۰ است. وقتی این اندیکاتور را انتخاب می‌کنید، دو خط نشان‌گر DMI یعنی -DI و +DI نیز در کنار آن نمایش داده می‌شوند. +DI اندیکاتور جهت‌دار مثبت است و -DI اندیکاتور جهت‌دار منفی است. توجه کنید که این دو خط جهت‌دار هستند و خط سوم یعنی ADX جهت ندارد و از اختلاف میان دو خط دیگر به دست می‌آید. پس باید گفت اندیکاتور ADX خود متشکل از سه خط است و مجموع این موارد اندیکاتور ای دی ایکس را تشکیل می‌دهد. تصویر زیر می‌تواند فرمول این اندیکاتور را به‌خوبی نشان دهد:

توجه کنید که برای کار با این اندیکاتور نیازی به دانستن فرمول آن ندارید. آشنایی با محاسبات اندیکاتور ای دی ایکس صرفا می‌تواند به درک بهتر شما از این ابزار کمک کند و شما را با سازوکار آن آشنا کند.

برای محاسبه اندیکاتور ای دی ایکس، باید ابتدا دو خط حرکت جهت‌دار مثبت و منفی (DM) را اندازه بگیریم. بر همین اساس، اگر اختلاف بیشترین قیمت فعلی و بیشترین قیمت قبلی را محاسبه کنیم، مقدار +DM به‌دست می‌آید. اگر هم اختلاف کمترین قیمت قبلی و کمترین قیمت فعلی را حساب کنیم، به مقدار -DM می‌رسیم.

حالا اگر حاصل (بیشترین قیمت فعلی – بیشترین قیمت قبلی) بزرگ‌تر از (کمترین قیمت قبلی – کمترین قیمت فعلی) باشد، از مقدار +DM استفاده می‌کنیم و آن را به‌عنوان مقدار +DI در نظر می‌گیریم. به این ترتیب، مقدار -DI صفر خواهد شد.

وقتی هم که اختلاف کمترین قیمت قبلی و کمترین قیمت فعلی، بزرگ‌تر از تفاضل بیشترین قیمت فعلی و بیشترین قیمت قبلی باشد، پارامتر -DM را استفاده می‌کنیم و -DI را با آن برابر منظور می‌کنیم. در این حالت مقدار +DI برابر با صفر می‌شود.

حالا برای محاسبه DX باید تفاضل دو مقدار +DI و -DI را به دست بیاوریم. سپس باید قدر مطلق حاصل این تفریق را در نظر بگیریم. در نهایت هم باید این عدد را در بازه زمانی موردنظرمان بر مجموع آن‌ها تقسیم کنیم و نتیجه را در عدد ۱۰۰ ضرب کنیم. مبدع این اندیکاتور یعنی آقای ولز وایلدر، دوره زمانی ۱۴ را در محاسبات خود در نظر می‌گرفت. مقداری که به دست آوردیم، پارامتر DX بود. در نهایت برای این‌که اولین مقدار ADX را هم محاسبه کنیم، باید DX را بر بازه زمانی یعنی همان عدد ۱۴ تقسیم کنیم.

در فرمول بالا منظور از ATR، میانگین محدوده واقعی در بازه زمانی موردنظر است که خود یک اندیکاتور جداگانه است و محاسبات مجزایی دارد. در تصویر زیر، پارامترهای Smoothed +/- DM از مجموع DMهای کل دوره (یعنی ۱ تا ۱۴) منهای مجموع DMهای دوره تقسیم بر عدد دوره + DM فعلی به‌دست می‌آید. فرمول زیر دقیقا همین مسئله را نشان می‌دهد:

استراتژی ترید با اندیکاتور ای دی ایکس

به کمک اندیکاتور ای دی ایکس، می‌توان چند استراتژی را در نظر گرفت و بر همین اساس، اقدامات مناسب را انجام داد. از جمله مواردی که می‌توان در نظر گرفت، ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها مانند RSI‌ و مکدی و EMA است. در چنین حالتی، سیگنال دریافتی معتبرتر خواهد بود و شما می‌توانید با اطمینان بیشتری دست به معامله بزنید.

به‌عنوان مثال، در ترکیب ای دی ایکس با مکدی، می‌توان در مواقعی که هیستوگرام ندیکاتور MACD بالاتر از صفر است، اقدام به ورود به معاملات لانگ کرد. البته پیش از تمام این موارد، باید دو خط +DI و -DI را در نظر بگیرید که تقاطع میان این دو خط، خود موضوع مهمی است. مثلا عبور +DI از -DI‌ به سمت بالا و مثبت بودن هیستوگرام، خود نقطه قوت محکمی برای در نظر گرفتن احتمال روند صعودی است. پس صرفا بر اساس یک سیگنال منفرد از یک اندیکاتور تصمیم‌گیری نکنید و در استراتژی‌های خود، به سایر ابزارها هم توجه کنید. به‌طور کلی می‌توانید از ADX سیگنال بگیرید و با اندیکاتور دیگری، سیگنال را تایید و نقطه ورود خود را مشخص کنید.

تحلیل خط ای دی ایکس

برای این‌که بتوانیم از اندیکاتور ای دی ایکس استفاده کنیم، باید روش تحلیل آن را بدانیم تا بتوانیم تفاسیر مرتبط و درستی انجام دهیم. اعداد خط ADX را می‌توان در چهار گروه زیر تقسیم کرد:

• ۰ تا ۲۵: قدرت روند ضعیف
• ۲۵ تا ۵۰: قدرت روند قوی
• ۵۰ تا ۷۵: قدرت روند بسیار قوی
• ۷۵ تا ۱۰۰:‌ قدرت روند فوق‌العاده قوی

به همین ترتیب و با توجه به مواردی که در بالا گفتیم، اگر مثلا هیستوگرام مکدی بالای صفر بود و ADX هم عدد ۸۰ را نشان می‌داد، می‌توانستیم یک سیگنال صعودی قوی بگیریم و پس از کسب تاییدیه‌های لازم، اقدامات مرتبط را انجام دهیم.

تحلیل خط DI+

حالا می‌توانیم کمی ریزتر هم بشویم و خط +DI را جداگانه بررسی کنیم. گر این خط عدد بالاتری داشته باشد، انتظار جهت صعودی را داریم. هم‌چنین این مسئله را می‌توان طور دیگری هم تفسیر کرد. در حقیقت وضعیت دو خط DI‌ برای ما مهم هستند. وقتی +DI بالاتر از -DI قرار دارد، به معنای این است که قدرت روند صعودی بیشتر است.

تحلیل خط DI-

درست مثل خط +DI، خط -DI‌ را نیز می‌توان تحلیل کرد. اگر این خط عدد بزرگی داشته باشد، می‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. در حقیقت همان‌طور که بالا هم گفتیم، اگر خط -DI بالاتر از خط +DI باشد، می‌توانیم بفهمیم که روند نزولی است و بر همین اساس باید به نمودار توجه کنیم. به بیان دیگر، وقتی خط -DI، خط +DI را به سمت بالا می‌شکند، می‌توان از روند نزولی مطلع شد.

جمع‌بندی

اندیکاتور ای دی ایکس ابزاری برای تعیین قدرت روند است. به‌کم دو خط شاخص جهت‌دار به نام‌های DI+‌و DI-، می‌توانیم مشخص کنیم که قدرت روند نزولی بیشتر است یا صعودی. تقاطع این دو خط، سیگنالی در همین راستا صادر می‌کند که جزئیات آن را در بالا بیان کردیم. آیا شما از ای دی ایکس استفاده کرده‌اید؟ در صورتی که پاسختان مثبت است، به نظرتان این اندیکاتور تا چه میزان قابل اعتماد است؟