آموزش تحلیل تکنیکال، وبلاگ
اندیکاتور مکدی (Macd) چیست؟ آموزش ترید با اندیکاتور مکدی
اسفند
فهرست محتوا
یکی از اولین و ساده‌ترین شاخص‌هایی که در تحلیل تکنیکال با آن آشنا می‌شویم، اندیکاتور MACD است. شاخص مکدی از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است و به‌طور کلی، میانگین متحرک قیمت را در یک بازه زمانی خاص به ما نشان می‌دهد. استفاده از شاخص MACD در کنار سایر ابزارهای تحلیلی به ما کمک می‌کند تا جهت و قدرت روند قیمت را تشخیص دهیم. در این مقاله درباره اندیکاتور MACD، اجزای این شاخص و نحوه استفاده از آن در معاملات صحبت می‌کنیم.
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور (Indicator) یا شاخص یک ابزار کمکی برای نمودارهای قیمتی است که در تحلیل تکنیکال به‌کار می‌رود. هر اندیکاتور در واقع مجموعه‌ای از فرمول‌ها یا توابع ریاضی است که داده‌هایی مثل تغییرات قیمت و حجم معاملات را به‌صورت خودکار بررسی می‌کند و اطلاعات مشخصی را در اختیار ما قرار می‌دهد. هرکسی می‌تواند یک اندیکاتور بسازد و آن را در اختیار تحلیل‌گران و معامله‌گران قرار دهد.
اندیکاتور یا شاخص نموداری یک ابزار مکمل است که تحلیل نمودار را برای ما آسان‌تر می‌کند. با وجود اندیکاتورها نیازی نیست که ما برخی از داده‌ها را به‌صورت دستی محاسبه کنیم؛ به‌جای آن، فرمول‌های ریاضی را به اندیکاتور می‌دهیم تا اندیکاتور بر اساس این فرمول‌ها، داده‌ها را برای ما محاسبه کند.
مکدی (MACD) چیست؟
اندیکاتور مکدی یک شاخص ساده و بسیار پرکاربرد است که رابطه بین چند میانگین متحرک قیمتی (Exponential Moving Average) را نشان می‌دهد. کلمه MACD مخفف عبارت Moving average convergence divergence (به معنی میانگین متحرک همگرا واگرا) است. این شاخص در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط جرارد اپل (Gerald Appel) طراحی شده است.
به کمک اندیکاتور مکدی تا حدی می‌توان جهت و قدرت روندهای قیمتی جدید را تشخیص داد. شاخص MACD در دسته‌بندی شاخص‌های اسیلاتور (Oscillator) قرار می‌گیرد. اسیلاتور به شاخصی گفته می‌شود که رابطه بین میانگین‌های متحرک مختلف را نشان می‌دهد.
هر کدام از خط‌های اندیکاتور مکدی، نشان‌دهنده دوره‌های زمانی خاص هستند. به‌صورت پیش‌فرض، بازه‌های زمانی مکدی روی ۱۲ روزه، ۲۶ روزه و ۹ روزه تنظیم شده‌اند که در ادامه مقاله این اعداد را بیشتر توضیح خواهیم داد. این بازه‌های زمانی ثابت نیستند و می‌توان آن‌ها را تغییر داد. یعنی می‌توانید به‌جای میانگین متحرک ۲۶ روزه، اعداد بزرگ‌تر یا کوچک‌تر را انتخاب کنید. رنگ خطوط را نیز می‌توانید در نمودارها تغییر داد.
اندیکاتور مکدی از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟
اندیکاتور MACD از ۳ بخش مختلف تشکیل شده است: خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام مکدی. در ادامه مقاله به تعریف و توضیح ۳ بخش اندیکاتور مکدی می‌پردازیم.
خط مکدی (MACD Line)
خط مکدی بخش اصلی اندیکاتور MACD است که اختلاف میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ روزه و ۲۶ روزه را نشان می‌دهد. در واقع خط مکدی میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه کم کرده و نتیجه را به‌صورت یک خط نمایش می‌دهد. این خط به‌صورت پیش‌فرض به رنگ آبی است و به ما کمک می‌کند که تغییرات قیمت و قدرت روند پیش رو را تشخیص دهیم.
خط سیگنال (Signal Line)
خط سیگنال یک میانگین نمایی ۹ روزه است که تغییرات خط مکدی را نشان می‌دهد؛ یعنی میانگین تغییرات ۹ روزه خط مکدی به‌صورت خط سیگنال نمایش داده می‌شود. این خط معمولا در نمودارها با رنگ قرمز نشان داده می‌شود. در شرایط خاص، تغییرات این خط به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی می‌شود؛ به همین دلیل به این خط، خط سیگنال می‌گوییم.
هیستوگرام مکدی (MACD Histogram)
هیستوگرام مکدی یک نمودار میله‌ای است که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. هرچه فاصله خط‌های مکدی و سیگنال بیشتر باشد، میله‌های هیستوگرام نیز بزرگ‌تر خواهد بود. برعکس، هرچه فاصله خط‌های مکدی و سیگنال کمتر باشد میله‌های هیستوگرام کوتاه‌تر و به مبنا (خط صفر) نزدیک‌تر است. میله‌های تشکیل شده در بالای هیستوگرام نشان‌دهنده روند صعودی و میله‌های تشکیل شده در پایین آن نشان‌دهنده روند نزولی است. بزرگی میله‌های هیستوگرام نشان‌دهنده قدرت روند است.
تشخیص واگرایی‌ها به کمک MACD
یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور مکدی تشخیص واگرایی‌های نمودار قیمتی است. واگرایی یعنی روند قیمت و روند اندیکاتور مخالف همدیگر باشند. واگرایی‌ها به ۲ دسته مخفی و عادی تقسیم می‌شوند و هرکدام حالت‌های مختلفی دارند. در ادامه مقاله انواع واگرایی‌ها را توضیح می‌دهیم.
واگرایی مخفی (Hidden Divergence)
واگرایی مخفی معمولا نشانه ادامه‌دار بودن روند است و دو حالت مثبت و منفی دارد:
واگرایی مخفی منفی (-HD) زمانی تشکیل می‌شود که قیمت روند کاهشی به خود بگیرد و دو سقف تشکیل دهد که سقف دوم پایین‌تر از سقف اول است؛ اما اندیکاتور مکدی روند افزایشی داشته باشد و یک سقف بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد. در این حالت نمودار قیمت و اندیکاتور به هم نزدیک می‌شوند و این نشانه ادامه‌دار بودن روند نزولی است.
واگرایی مخفی مثبت (+HD) برعکس واگرایی مخفی منفی است و زمانی تشکیل می‌شود که قیمت یک کف بالاتر و اندیکاتور کف پایین‌تر تشکیل دهد؛ یعنی قیمت روند افزایشی و اندیکاتور روند کاهشی داشته باشد و دو نمودار از هم دور شوند. این حالت نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند صعودی است.
واگرایی عادی (Regular Divergenvce)
واگرایی‌های عادی معمولا نشان‌دهنده معکوس شدن روند قیمت هستند و همانند واگرایی‌های مخفی به دو حالت مثبت و منفی تقسیم می‌شوند:
واگرایی عادی منفی (-RD) زمانی تشکیل می‌شود که قیمت سقف‌های بالاتر و اندیکاتور سقف‌های پایین‌تر بسازد؛ این یعنی قیمت افزایش یافته اما فشار خرید کمتر شده است و احتمال دارد روند صعودی به روند نزولی تبدیل شود.
برعکس واگرایی عادی منفی، واگرایی عادی مثبت (+RD) زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت و اندیکاتور به هم نزدیک شوند، یعنی قیمت کف‌های پایین‌تر و اندیکاتور کف‌های بالاتر بسازد. واگرایی عادی مثبت به این معنی است که فشار فروش کاهش یافته و ممکن است روند نزولی به روند صعودی تبدیل شود.
اندیکاتور مکدی چگونه محاسبه می‌شود؟
همانطور که در قسمت قبل اشاره شد، شاخص MACD از بخش‌های مختلف تشکیل شده است. اما خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام در مکدی چگونه محاسبه می‌شود؟ در ادامه، نحوه محاسبه اجزای مکدی را به‌طور خلاصه توضیح داده‌ایم.
- خط مکدی: برای محاسبه این خط، میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه (بلندمدت) از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه (کوتاه‌مدت) کم می‌شود:
MACD Line = EMA 12 – EMA 26
- خط سیگنال: خط سیگنال، نتیجه تغییرات ۹ روزه خط مکدی را نشان می‌دهد؛ بنابراین، برای محاسبه این خط تنها باید میانگین متحرک ۹ روزه خط مکدی را محاسبه کرد:
Signal Line = EMA 9 of MACD Line
- هیستوگرام: هیستوگرام MACD، فاصله بین خط مکدی و خط سیگنال را به‌صورت میله‌ای نشان می‌دهد. در نتیجه، مقدار و بزرگی میله‌های هیستوگرام به نحوه حرکت و تلاقی دو خط مکدی و خط سیگنال بستگی دارد. اگر خط مکدی از خط سیگنال بالاتر باشد، هیستوگرام مثبت است و میله‌ها در بالای خط مبنا تشکیل می‌شود. اگر خط مکدی از خط سیگنال پایین‌تر باشد، هیستوگرام منفی است و میله‌های آن در پایین خط مبنا شکل می‌گیرند.
دقت کنید که خط سیگنال همان میانگین متحرک ۹ روزه خط مکدی است. در نتیجه، خط سیگنال نسبت به خط مکدی سریع‌تر است. ضمنا، در محاسبه میانگین‌های متحرک از قیمت‌های پایانی هر کندل یا قیمتی که کندل‌ها در هنگام بسته شدن ثبت می‌کنند، استفاده می‌شود.
آیا می‌توان با اندیکاتور مکدی ترید کرد؟
شاخص MACD یکی از پرکاربردترین شاخص‌های نموداری است که توسط تریدرها استفاده می‌شود. این شاخص به ما کمک می‌کند که قدرت و روند حرکت بازار را تشخیص دهیم.
شاخص مکدی به‌تنهایی نمی‌تواند یک ابزار کامل برای ترید باشد؛ چون علاوه بر قدرت خریداران و فروشندگان، عوامل مختلفی مثل سیاست‌های اقتصاد کلان، قانون‌گذاری‌ها و داده‌های آن‌چین نیز بر بازار ارز دیجیتال اثر دارند. با این حال، از شاخص MACD می‌توانیم به‌عنوان یک ابزار کمکی برای تشحیص جهت و قدرت روند قیمت استفاده کنیم. در استفاده از اندیکاتور مکدی، می‌توانید از نکات زیر کمک بگیرید:
- زمانی که خط مکدی، خط سیگنال را رو به بالا قطع کرده و از آن عبور می‌کند و هیستوگرام مثبت می‌شود، این حالت به عنوان یک سیگنال خرید تلقی می‌شود و نشان‌دهنده شروع روند صعودی است.
- زمانی که خط مکدی، خط سیگنال را رو به پایین قطع می‌کند و هیستوگرام منفی می‌شود، نشان‌هنده آغاز روند نزولی است و به‌عنوان سیگنال فروش تلقی می‌شود.
- واگرایی‌های عادی (مثبت و منفی) نشانه معکوس شدن روند قیمت هستند. اگر در نمودار، واگرایی عادی مشاهده شود، ممکن است روند صعودی به نزولی و روند نزولی به صعودی تبدیل شود. در نتیجه، اگر روند صعودی است، بهتر است از بازار خارج شوید و اگر بازار نزولی است، می‌توانید این حالت را به‌عنوان نقطه ورود به بازار در نظر بگیرید.
- واگرایی‌های مخفی (مثبت و منفی) معمولا نشانه ادامه‌دار بودن روند است. زمانی که واگرایی مخفی مثبت یا منفی رخ دهد، روند قیمت هرچه باشد احتمالا برای مدتی به همان شکل ادامه پیدا خواهد کرد.
- هرچه فاصله دو خط مکدی و خط سیگنال از همدیگر بیشتر باشد، نشانه قدرت روند قیمت است؛ یعنی اگر فاصله خط‌ها زیاد باشد، قدرت روند بیشتر و اگر خطوط به هم نزدیک‌تر باشند، قدرت روند کمتر است.
جمع‌بندی
اندیکاتور MACD یک‌اندیکاتور ساده است که میانگین متحرک نمایی قیمت را در یک بازه زمانی خاص به ما نشان می‌دهد. شاخص مکدی از سه بخش تشکیل شده است: خط MACD، خط Signal و هیستوگرام (Histogram). از اندیکاتور مکدی به‌عنوان یک ابزار کمی در ترید استفاده می‌شود و به‌کمک آن می‌توان جهت و قدرت روند بازار را تشخیص داد. در این مطلب، درباره اندیکاتور MACD، ساختار و کاربرد آن در معاملات صبحت کردیم.
- ایردراپ Timecoin؛ آموزش دریافت رایگان توکن تایم کوین از تلگرام - 16 اردیبهشت, 1403
- تفاوت کوین و توکن در چیست؟ - 8 اردیبهشت, 1403
- آشنایی با الگوهای صعودی کندل استیک - 5 اردیبهشت, 1403
