اندیکاتور بولینگر باند چیست؟

دنیای تحلیل تکنیکال بسیار گسترده و پیچیده است. اگر از فعالان و معامله‌گران بازارهای مالی باشید، احتمالا نام اندیکاتور باند بولینگر «Bollinger Bands» را شنیده‌اید. این اندیکاتور برای نه تنها برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، بلکه برای فعالیت در سایر بازارهای مالی کاربردی و موثر است.

بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه برای بهبود روند سرمایه‌گذاری خود از اندیکاتور بولینگر باند استفاده می کنند. و اما تحلیل و تفسیر این اندیکاتور چه تاثیری بر روی سرمایه‌گذاری دارد؟ آیا استفاده از اندیکاتور بولینجر بند برای افراد کم تجربه راحت است؟ آیا استفاده از این اندیکاتور به تنهایی برای پیش‌بینی روند قیمت کافی است؟ آیا تنها به استناد اندیکاتور باند بولینگر می‌توان برای معاملات تصمیم‌گیری کرد؟

این سوالات تنها بخشی از سوالات پرتکرار شما عزیزان است. لذا در ادامه به منظور پاسخ به تمامی این سوالات و نکات پیرامون آن‌ها، توضیحاتی ارائه می‌دهیم.

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟

معرفی اندیکاتور بولینگر باند

یکی از اندیکاتورهای مشهور و مهم در تحلیل تکنیکال بولینگر باند «Bollinger Bands» نام دارد که تحت عنوان بولینجر بند نیز شناخته می‌شود. این اندیکاتور به نوعی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را به نمایش می‌گذارد. باند بولینگر توسط فردی به نام جان بولینگر، در سال 1980 معرفی شد.

جالب است بدانید که این اندیکاتور برای استفاده در بازارهای مالی مختلف و در تایم فریم‌های بلند مدت و کوتاه مدت کاربردی و موثر است. بولینگر باند از سه نوار یا خط تشکیل شده است که خط میانی یک میانگین متحرک ساده بوده و دو خط یا باند دیگر در بالای و پایین آن قرار می‌کیرند. در اغلب مواقع قیمت بین خطوط بالایی و پایینی نوسان دارد.

قیمت بر اساس رفتاری که نسبت به این خطوط و خط میانگین متحرک دارد، می‌تواند سیگنال‌های مختلفی بدهد.

نکته: با ترکیب اندیکاتور بولینگر باند با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توانید به نتایج دقیق‌تر و بهتری دسترسی پیدا کنید.

مزایای استفاده از اندیکاتور بولینگر بند

استفاده از باند بولینگر برای تریدرها و معامله‌گران فعال در بازارهای مالی می‌تواند مزایای مختلفی داشته باشد. این مزایا به شرح زیر است:

  • با استفاده از باندهای اندیکاتور بولینگر امکان شناسایی نوسانات قیمت جدید و تشخیص زمان پایان نوسانات وجود دارد.
  • استفاده از این اندیکاتور بسیار راحت بوده و از محبوب‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود؛ چرا که از آن می توان به عنوان یک اندیکاتور چند منظوره استفاده کرد.
  • ترکیب اندیکاتور بولینجر با یک پلتفرم تحلیلی دیگر می‌توانید نمودارهای مختلفی را تجزیه و تحلیل کرد.

نکته: باندهای بولینگر جزء شاخص‌های ضروری و مهم در تشخیص نوسانات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شوند.

معایب استفاده از بولینگر باند

استفاده از بولینجر بند در کنار مزایای خود، دارای معایب و مشکلاتی است. این معایب و مشکلات به شرح زیر است:

  • اندیکاتور بولینجر به تنهایی دقیق نخواهد بود. به همین دلیل بهتر است آن را با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال ترکیب نمود.
  • این اندیکاتور را نمی‌توان به عنوان نشانه‌ای در زمینه ثبات یا روند بی‌خطر بازار استفاده نمود.

نکته: باندهای اندیکاتور بولینگر از تحرکات اخیر بازار پیروی می‌کنند. یعنی تا زمانی که قیمت در بازار نوسان داشته باشد، سیگنالی به معامله‌گران ارسال نخواهد شد.

آشنایی با کاربردهای اندیکاتور بولینگر باند

در حالت کلی، اندیکاتور باند بولینگر مشابه با اندیکاتور ایچیموکو از چند خط میانگین متحرک تشکیل شده است که هر یک از این خطوط در کنار هم می‌توانند اطلاعات مختلفی از قیمت را در اختیار ما قرار دهند. در این اندیکاتور میانگین متحرک ساده نشان‌دهنده روند کلی قیمت است.

از طرفی دو خط بالایی و پایینی که به اندازه دو یا چند انحراف معیار با میانگین فاصله دارند؛ نشان‌دهنده میزان نوسانات قیمت هستند. به این ترتیب تریدرها و معامله‌گران می‌توانند با بررسی اندیکاتور بولینگر اطلاعات مفیدی از روند قیمت و میزان نوسانات آن کسب کنند. از دیگر کاربردهای بولینگر باند می‌توان به تعیین نواحی اشباع خرید و اشباع فروش اشاره داشت.

نزدیک شدن قیمت به خط بالایی نمایانگر اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به خط پایینی نمایانگر اشباع فروش است. دقت داشته باشید که حدود 90 درصد حرکات قیمت بین این دو خط رخ می دهد. لذا شکستن خط بالایی یا پایینی به تنهایی نمی‌تواند سیگنال خرید یا فروش بدهد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

در حالت کلی، کار با اندیکاتور بولینگر باند بسیار ساده و آسان است. لذا برای کار با آن نیاز به آموزش‌های تخصصی پیچیده و تنظیمات خاص نیست. به منظور کار با این اندیکاتور برای اینکه از میانگین چند روزه استفاده کرده و چه ضریبی را برای انحراف معیار در نظر بگیرید، باید تجربه کافی فعالیت در بازارهای مالی را داشته باشید.

در نتیجه الزامی در استفاده از عددهای پیش فرض 20 و 2 نیست. اگر تمایل به شخصی‌سازی تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند دارید، بر روی علامت تنظیمات کلیک کنید. در پنجره جدید می‌توانید میانگین متحرک و پهنای باند بولینگر را بر اساس استراتژی‌های خود تغییر دهید.

نحوه محاسبه باند بولینگر چگونه است؟

در ابتدا برای محاسبه باندهای بولینگر باید میانگین متحرک ساده «SMA» قیمت را محاسبه کنید. معمولا میانگین متحرک ساده قیمت به صورت 20 روزه محاسبه می‌شود. البته این مقدار را می‌توانید بر اساس استراتژی معاملاتی خود تغییر دهید. برای محاسبه میانگین 20 روزه، قیمت‌های بسته شدن یا کلو «Close» را در یک دوره 20 روزه در نظر گرفته و میانگین آن ها را به دست بیاورید.

در مرحله بعدی باید انحراف معیار قیمت را محاسبه کنید. انحراف معیار «Standard Deviation» در واقع یک مفهوم ریاضی است که از آن در حوزه‌های مالی و آماری استفاده می‌کنند. انحراف معیار تعیین‌کننده میزان فاصله ارقام محاسبه از مقدار میانگین است. به منظور محاسبه انحراف معیار، باید جذر واریانس را محاسبه کرده که خود آن از میانگین مربع تفاضل میانه «Mean» به دست می‌آید.

پس از محاسبه انحراف معیار، عدد به دست آمده را در دو ضرب کنید. عدد به دست آمده نشان‌دهنده فاصله خطوط بالایی و پایینی از خط میانگین متحرک ساده است. فرمول محاسبه باندهای بولینگر به شرح زیر است:

Upper band = 20-day SMA + (20-day SD x 2)

Middle band = 20-day SMA

Lower band = 20-day SMA – (20-day SD x 2)

در این فرمول، Upper band خط بالایی، Middle band خط میانی، lower band خط پایینی، SMA میانگین متحرک و SD همان انحراف معیار است.

نکته: برای استفاده از اندیکاتور بولینجر بند در برخی پلتفرم‌ها مانند: تریدینگ ویو «TradingView» و نوبیتکس نیازی به محاسبه دستی نخواهید داشت. یعنی این اندیکاتور به صورت آماده قابل استفاده خواهد بود. در حقیقت این محاسبات تنها به منظور درک بهتر عملکرد اندیکاتور ارائه می‌شوند.

اجزای تشکیل دهنده باند بولینگر

همانطور که در ابتدا اشاره شد، اندیکاتور بولینگر باند از سه خط مختلف زیر تشکیل شده است:

  • خط بالایی «Upper band»
  • خط میانی «Middle band»
  • خط پایینی «Lower band»

خط میانی یک میانگین متحرک ساده 20 روزه است و دو خط دیگر معمولا به اندازه دو انحراف معیار با آن اختلاف دارند. به این صورت که یکی از آن‌ها به اندازه دو SD بالاتر و دیگری دو SD پایین‌تر از میانگین متحرک ساده قرار می‌گیرد. البته این مقادیر را با توجه به استراتژی معاملاتی خود می‌توانید در تنیظمات اندیکاتور تغییر دهید.

دقت داشته باشید که فاصله خطوط بالایی و پایینی در واکنش به قیمت تغییر کرده و تریدرها طبق رفتاری که قیمت نسبت به این خطوط دارد، تصمیماتی در زمینه معاملات خود می‌گیرند. در واقع بولینگر باند با ترکیب میانگین متحرک و خطوط بالایی و پایینی، روند قیمت و میزان نوسانات را نمایش می‌دهد.

نحوه استفاده از بولینگر باند

اگر به عنوان یک تریدر تمایل به فعالیت در بازارهای مالی دارید، باید با دقت و تمرکز زیادی نشانه‌های موجود در اندیکاتور بولینجر بند یا همان باند بولینگر را دنبال و تفسیر کنید. در ادامه به نکات مهم در زمینه استفاده از این اندیکاتور می‌پردازیم.

  • در بعضی از مواقع قیمت یک ارز دیجیتال در جریان یکی از باندها می‌تواند دچار جهش شود. یعنی نوسان قیمت در یک باند آغاز شده و خاتمه یابد و پس از آن در باند بعدی به تحرکات خود ادامه دهد. تریدرهای ماهر و باتجربه از این نوسانات برای تحقق اهداف سودآور خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال: در صورت جهش قیمت یک ارز دیجیتال از باند پایین و گذشت آن از میانگین متحرک، باند بالایی را می‌توانید به عنوان هدف سودآور تلقی کنید.
  • زمانی که نوسان قیمتی شدید باشد، احتمال باریک‌تر شدن باندها افزایش می‌یابد. لذا گاهی این نشانه نمایانگر آغاز یک حرکت سودآور در بازار ارزهای دیجیتال است. البته گاهی نوسانات قیمتی کاذب است که در ابتدا یک روند را طی کرده و سپس در جهت معکوس رشد می‌کند. پس در این شرایط باید هوشیار عمل کنید.
  • در صورت خروج محدوده قیمت از فضای هر 2 باند، تریدرها می‌توانند انتظار نوسان قیمت قوی تری را داشته باشند.
  • زمانی که قیمت به باندهای بالا یا پایین می‌رسد، حتما باید سایر شاخص‌ها را به سرعت مورد بررسی قرار دهید. اگر سایر شاخص‌ها نمایانگر نوسان قیمتی باشند، روند فوق ادامه دار و یا در صورت عدم تایید، حرکت معکوس تلقی می‌شود.
  • هر چقدر دوره‌های نوسان قیمتی کمتر باشد، به همان نسبت تمایل به شکست «Breakout» افزایش می‌یابد.
  • تحرکات بالا یا پایین خارج از باندها نشان‌دهنده یک روند معکوس است.

نکته: گاهی نوسانات قیمتی بسیار زیاد افزایش می‌یابد. در صورتی که در طی این روند فاصله باندها از یکدیگر افزایش یابند، روند نوسان قیمت در همانجا متوقف می‌شود.

استراتژی ترید به کمک اندیکاتور باند بولینگر

برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، توجه به ضخامت اندیکاتور یا همان فاصله دو خط بالایی و پایینی از یکدیگر اهمیت بسیاری دارد. نزدیک شدن این دو خط به معنای کاهش نوسانات قیمتی است و فاصله گرفتن این دو خط و افزایش ضخامت اندیکاتور به معنای افزایش نوسانات است.

البته در نظر داشته باشید که فاصله خطوط به تنهایی هیچ سیگنالی را صادر نمی‌کند و نمی‌تواند بر روی تعیین زمان دقیق تغییر جهت حرکت موثر باشد. دقت داشته باشید که در اغلب مواقع قیمت بین خطوط بالایی و پایینی نوسان کرده و به ندرت این دو خط را قطع می‌کند. به دلیل ویژگی‌های خاص اندیکاتور بولینجر بند، امکان طراحی استراتژی ترید با استفاده از آن وجود دارد.

برای معامله با اندیکاتور بولینجر باند می‌توانید از سه الگوی کف دو قلو «Double bottom»، الگوی کلاسیک سقف دو قلو «Classic M top» و الگوی سقف سه قلو «Three pushes to high» برای طراحی استراتژی‌های خود استفاده کنید.

تفاوت باند بولینگر و کانال های کلتنر

باند بولینگر و کانال‌های کلنتر هر دو از اندیکاتور و شاخص‌های مهم در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند. این دو اندیکاتور تفاوت‌های مختلفی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال: اوریج در اندیکاتور بولینگر باند به عنوان اساس انحراف معیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که اندیکاتور کانال کلتنر، انحراف ATR گرفته می‌شود.

در نتیجه کانال کلتنر در مقایسه با بولینگر باند پهنای کمتری دارد و اغلب با خروج قیمت از این کانال و تشخیص روند به تصمیمات معاملاتی ما کمک می‌کند.

 

جعفر اطمینان
آخرین نوشته های جعفر اطمینان (see all)
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها